TMS-VWAP

Un indicador de referencia basado en volumen diseñado para visualizar el precio justo (fair value) en múltiples horizontes temporales. No es un indicador de tendencia clásico ni un oscilador, sino una herramienta de anclaje que calcula el precio medio ponderado por volumen (VWAP) para hasta 5 periodos simultáneos en un solo gráfico.

Características clave

• Arquitectura 5 en 1: Muestra simultáneamente los VWAP Diario, Semanal, Mensual, Sesión de Londres y Sesión de Nueva York sin necesidad de superponer múltiples indicadores independientes.

• Niveles de referencia históricos fijos: Congela el valor final de los periodos completados en líneas horizontales (ej. pdVWAP, pLN VWAP, pNY VWAP) que actúan como zonas clave de reacción para las siguientes sesiones.

• Trazado limpio por sesión: Los VWAP de sesión (Londres/NY) se dibujan exclusivamente dentro de su horario sin generar líneas verticales de conexión.

• Bandas de desviación estándar dobles: Hasta 2 multiplicadores configurables por línea de VWAP con relleno transparente entre las bandas exteriores.

• Cálculo personalizable: Selección de fuente de precio (Typical, Median, Average, Close) y ponderación por volumen o por número de ticks.

• Sin señales comerciales: Herramienta puramente analítica sin algoritmos de ejecución ni señales automáticas.

Cómo funciona

1. Cálculo del VWAP en tiempo real: Para cada periodo activo, el indicador acumula datos de precio y volumen desde el momento de reinicio:

   $$\text{VWAP} = \frac{\sum (\text{Precio} \times \text{Volumen})}{\sum \text{Volumen}}$$

2. Bandas de desviación estándar: Mide la dispersión respecto al precio justo:

   $$\text{Banda Superior/Inferior} = \text{VWAP} \pm (k \cdot \sigma)$$

3. Fijación de niveles históricos: Al finalizar el periodo, el valor final del VWAP se bloquea y se proyecta horizontalmente hacia la siguiente sesión.

Ajustes

• Parámetros globales: Desfase UTC, fuente de precio (Typical/Median/Average/Close), tipo de ponderación (Volumen/Ticks) y estilo de etiquetas.

• Personalización por VWAP (5 bloques independientes): Interruptor de activación, texto personalizado, estilo/color/grosor de línea y ventana temporal o punto de reinicio.

• Configuración de bandas y relleno: Multiplicadores, colores y opacidad para Banda 1 y Banda 2, además de relleno de fondo opcional.

• Estilo de niveles anteriores: Configuración independiente de color, grosor, estilo de línea y etiquetas para los niveles de periodos previos (pdVWAP, pwVWAP, pmVWAP, pLN, pNY).

Casos de uso

• Referencia intradía: Los traders intradía utilizan el Daily VWAP como precio justo del día y monitorean el pdVWAP (VWAP del día anterior) como posible nivel de soporte o resistencia.

• Análisis de sesiones: Los traders de sesión evalúan los VWAP de Londres y Nueva York por separado para identificar los niveles de precio donde se concentró el volumen institucional en cada zona horaria.

• Contexto multitemporal: Los traders de swing combinan los VWAP Semanal y Mensual para determinar el sesgo general del mercado y evaluar si el precio cotiza con prima o descuento respecto al volumen acumulado.