MBO Bundle

MBO Bundle: Глубокий анализ стакана на уровне отдельных ордеров

Обычный стакан Level 2 показывает данные в формате Market-by-Price — т.е. группирует заявки по цене, однако внутренняя механика на уровне остается скрытой.

Данные формата Market-By-Order (MBO) меняют подход к анализу рынка. Они открывают сырой биржевой поток, в котором у каждого ордера есть свой уникальный ID, позволяющий анализировать последовательность в очереди и механику исполнения ордеров до мельчайших деталей. Вместо догадок ты получаешь визуализацию скрытых лимитных объемов, каскадов стоп-ордеров и агрессивных пробитий цен.

⚠️ Важно: MBO-данные доступны только для фьючерсов при подключении к Rithmic. Поддержка dxFeed — в разработке.

Что входит в комплект MBO Bundle

🧊 Iceberg Tracker

Айсберги — крупные лимитные ордера, большая часть которых скрыта от остальных участников рынка. Как только видимая часть исполняется, биржа автоматически подгружает следующую из скрытого пула (refill). Визуально объем на уровне не меняется, но при каждом рефилле ордер теряет временной приоритет и падает в конец очереди.

Iceberg Tracker анализирует уникальные ID ордеров, изначальный объем в очереди, какой объем был исполнен, изменились ли видимая часть и приоритет в очереди.

Что показывает индикатор:

• Линию жизни ордера — на какой конкретно цене стоит айсберг и в какую сторону он направлен (Bid или Ask).
• Подсчет скрытого объема — накопленный объем и сделки, которые помогли обнаружить скрытый лимит (hidden volume).
• Детализацию сделок — в режиме Show Individual Trades можно разложить крупный айсберг на отдельные точечные принты прямо на графике.
• Интерактивный анализ — всплывающие подсказки при наведении (hover tooltip), детальное окно статистики (detail panel) и пошаговую хронологию (timeline) всех событий по выбранному ордеру.
• Гистограмму активности — нижнюю панель распределения активности по Bid/Ask и текущей дельте.

🛑 Stop Runs Tracker

Стоп-ордера (SL) — защитные или пробойные заявки, которые хранятся на сервере биржи, при этом не видны в стакане до момента исполнения. Когда цена касается триггерного уровня, они мгновенно превращаются в обычные рыночные ордера. Когда на соседних уровнях скапливается крупный кластер стопов, происходит лавинообразная цепная реакция (каскад) — она стремительно поглощает ликвидность, вызывая резкий ценовой импульс или разворот рынка.

Stop Runs Tracker анализирует уникальные ID ордеров в MBO-потоке, идентифицирует скрытые стоп-заявки в момент их превращения в рыночные и объединяет их в единый массив.

Что показывает индикатор:

• Зоны каскадов — конкретные ценовые уровни, где сработала лавина защитных ордеров, и их направление (Buy Stops или Sell Stops).
• Объем сработавших стопов — точное количество лотов, принудительно исполненных в рамках каскада, что позволяет оценить масштаб дисбаланса.
• Скорость и плотность триггеров — маркеры интенсивности исполнения, помогающие визуально отличить обычные рыночные ордера от панического закрытия позиций.
• Интерактивный анализ — всплывающие подсказки при наведении (hover tooltip) с подробной статистикой по объему, времени и количеству сработавших ордеров в каждом конкретном каскаде.

🌪 Sweeps Tracker

Свип (Sweep) — агрессивный рыночный ордер крупного объема, который мгновенно исполняется по нескольким ценовым уровням подряд, буквально «сметая» ликвидность в стакане. В обычной ленте сделок такое пробитие рассыпается на десятки мелких разрозненных принтов и теряется в рыночном шуме. Из-за этого сложно вовремя заметить реальный масштаб точечной рыночной агрессии и оценить силу импульса.

Sweeps Tracker анализирует уникальные ID агрессоров, находит раздробленные биржей сделки и автоматически склеивает их обратно в единый первоначальный ордер.

Что показывает индикатор:

• Диапазон пробития — визуальное выделение ценового коридора, который был пробит единым рыночным импульсом.
• Истинный объем агрессора — суммарный реальный размер крупного ордера до того, как движок биржи раздробил его о лимиты стакана.
• Направление удара — четкую маркировку стороны агрессии (Buy Sweep или Sell Sweep), которая привела к импульсу.
• Интерактивный анализ — всплывающие подсказки при наведении (hover tooltip) с подробной статистикой по количеству задетых ценовых уровней, времени и общему объему.

Условия доступа

MBO Bundle временно бесплатный для всех пользователей тарифного плана Ultra, включая владельцев бессрочных лицензий (Lifetime) и пользователей на бесплатном пробном периоде. Это отличная возможность полноценно протестировать новые инструменты в реальных рыночных условиях и самому оценить, насколько они полезны для твоего анализа.

☝🏻 Ближе к концу года набор индикаторов станет платным для всех категорий пользователей — приобрести его можно будет как отдельный продукт прямо здесь, на нашем маркетплейсе.

Как активировать?

• Для доступа к индикаторам MBO Bundle у тебя должен быть активен тарифный план Ultra или его бесплатный пробный период.
• Убедись, что у тебя есть доступ к рыночным данным Rithmic.
• Открой фьючерсный график в ATAS.
• В Менеджере индикаторов введи в поиске Icebergs Tracker, Stop Runs Tracker или Sweeps Tracker. Нажми кнопку «Добавить на график».
• При необходимости отрегулируй визуальные параметры и фильтры объемов под свою рабочую стратегию.

🔥 Уже скоро индикаторы MBO Bundle также станут доступны в Heatmap (Beta) — следи за новостями