TMS-VWAP

Референсный индикатор на основе объёма (Multi-VWAP).

Это не трендследящий индикатор в классическом смысле, а инструмент «справедливой цены», который отображает фактический объёмно-взвешенный средний курс сразу по нескольким периодам.

Одна из ключевых функций — одновременное отображение пяти VWAP (Daily, Weekly, Monthly, London-сессия, New York-сессия) в одном индикаторе вместо необходимости комбинировать пять отдельных инструментов. Центральный элемент — уровни предыдущих периодов: когда период завершается, его последнее значение VWAP фиксируется как пунктирная линия (например, pdVWAP, pLN VWAP, pNY VWAP) и остаётся видимым как референсная зона на следующий день — уровень, за которым трейдеры часто наблюдают как за возможной зоной реакции цены. Дополнительно доступны выбираемые источники цены (Typical/Median/Average/Close), взвешивание по объёму или по числу тиков, а также опциональные полосы стандартного отклонения с двумя уровнями множителя и прозрачной заливкой между внешними полосами.

Как это работает

Для каждого активированного периода индикатор рассчитывает VWAP. Дневной, недельный и месячный VWAP работают в течение своего периода и обнуляются в настроенный момент сброса; сессионные VWAP (Лондон, Нью-Йорк) работают только в пределах своего временного окна и корректно завершаются там без вертикальной черты. Как только период завершается, индикатор фиксирует его последнее значение и продолжает рисовать его как пунктирную линию предыдущего периода — этот уровень остаётся ориентиром до следующего завершения периода. Опционально вокруг каждой линии можно наложить полосы стандартного отклонения, чтобы визуально показать отклонение цены выше или ниже VWAP.

Настройки

Очень широкие — сначала глобальные: смещение UTC, источник цены, источник объёма, а также настройки подписей (шрифт, цвет, положение). Для каждой из пяти линий VWAP отдельно: переключатель активности, свой текст подписи, цвет/толщина/стиль линии, время сброса или границы сессии, полосы стандартного отклонения (два уровня со своим множителем и цветом), заливка фона между полосами с прозрачностью, а также отдельно — оформление уровня предыдущего периода (подпись, цвет, толщина, стиль линии).

Примеры использования

Дневной трейдер использует Daily VWAP как референс справедливой стоимости на текущий день, а pdVWAP (уровень предыдущего дня) — как возможную зону поддержки или сопротивления при тестировании сверху или снизу.

Сессионный трейдер включает VWAP по Лондону и Нью-Йорку, чтобы видеть, где обе сессии в последний раз торговались по справедливой цене, и использует pLN- и pNY-VWAP как зоны, которые он учитывает при входе или как ориентиры в рамках собственной стратегии.

Свинг-трейдер сочетает недельный и месячный VWAP для более широкого контекста и наблюдает, торгуется ли цена выше или ниже этих долгосрочных референсных линий, чтобы самостоятельно оценить общее смещение (bias).