VWAP Pro CVD

Особенность этого индикатора в том, что он применяет расчёт VWAP не к цене, а напрямую к Cumulative Volume Delta (Ask − Bid). Он работает как аналог стандартного VWAP, но в собственном подокне с отдельной шкалой и 5 симметричными полосами отклонения — так в ATAS появляется функция «VWAP на CVD».

Индикатор не является самостоятельным торговым сигналом. Он визуализирует поведение потока ордеров — трейдер интерпретирует его в рамках собственного анализа и сам принимает решения по сделкам.

Вместо средней цены, взвешенной по объёму, индикатор отслеживает среднюю дельту. Построение VWAP по CVD вместе с полосами стандартного отклонения помогает трейдеру визуально оценивать силу агрессивных участников рынка. Когда CVD сильно отклоняется от своего VWAP, достигая крайних полос, это может указывать на истощение или «ловушку» для покупателей или продавцов — трейдер использует такие моменты как один из ориентиров в собственном анализе, наряду с остальными данными.

Настройки

Индикатор полностью настраивается: можно задать множитель для каждой из 5 полос отклонения, выбрать варианты сброса по нескольким сессиям и включить продление зон предыдущей сессии. Цвета и визуальный стиль настраиваются под любой шаблон графика.

Пример использования

Трейдер наблюдает за бычьим трендом. Цена обновляет более высокий хай, но в подокне VWAP Pro CVD дельта достигает 3-й или 4-й верхней полосы отклонения и начинает выравниваться или снижаться. Это может указывать на потенциальное истощение агрессивных покупателей — покупки по аску поглощаются лимитными продавцами. Трейдер может рассматривать такую дивергенцию на краю полосы отклонения как один из вариантов для входа в шорт, в рамках собственного анализа структуры цены.