Exhaustion - Structural

Exhaustion - Structural est un indicateur pour graphiques footprint ATAS. Il repère les nouveaux sommets et creux formés sur un volume en diminution et un delta affaibli. Tous les seuils s'adaptent au volume de chaque bougie, et un repère n'apparaît que si au moins deux conditions indépendantes sur trois sont réunies sur la même bougie. C'est au trader d'évaluer la pertinence de la bougie signalée par rapport au mouvement en cours.

Fonctionnement de l'indicateur

Sur chaque bougie fermée, l'indicateur établit un profil de volume par tics (ask plus chaque niveau de bid) sur l'ensemble de la plage du plus haut au plus bas. Les bougies de moins de 4 tics sont ignorées. Trois vérifications sont ensuite exécutées :

1. Épuisement du volume : L'indicateur compare le volume moyen dans la partie externe de l'extrême à celui de la partie interne. La condition est remplie si le rapport externe/interne est inférieur au paramètre Weakness %.

2. Prints faibles à l'extrême : L'indicateur dénombre les niveaux consécutifs situés tout en haut ou tout en bas de l'extrême où le volume ne dépasse pas le seuil adaptatif (Weakness % du volume moyen par tic de la bougie). La condition est remplie si ces niveaux couvrent toute la zone de balayage.

3. Affaiblissement du delta : Vérifié uniquement sur un nouveau plus haut ou plus bas confirmé. Le delta de la bougie est comparé au delta moyen des bougies précédentes. Si le delta s'est affaibli, la condition est validée. S'il change complètement de signe par rapport à l'extrême, cela est comptabilisé comme un retournement de delta (reversal).

Marqueur sur le graphique

Une bougie est marquée si au moins deux conditions sur trois sont réunies. Une couleur spécifique est attribuée au retournement complet du delta : delta positif sur un nouveau plus bas ou delta négatif sur un nouveau plus haut.

Caractéristiques principales

• Trois vérifications indépendantes : diminution du volume vers l'extrême, série de prints faibles à l'extrême, affaiblissement ou retournement du delta sur le nouveau plus haut/bas

• Filtre de confluence : marquage uniquement en cas de validation d'au moins deux conditions sur trois

• Confirmation du nouvel extrême par rapport à un nombre défini de bougies précédentes

• Couleur dédiée aux bougies présentant un retournement complet du delta

• Seuils adaptatifs basés sur le volume par tic de chaque bougie, assurant un comportement cohérent sur les marchés calmes comme volatils

• Affichage entièrement personnalisable : Shape, Text ou les deux modes, quatre styles de marqueurs, décalages, tailles et couleurs

Paramètres

• Lookback Period : profondeur de calcul (0 = toutes les bougies)

• Scan Zone % of Bar Range : pourcentage de l'amplitude de la bougie analysé à l'extrême

• Weakness % : paramètre de sensibilité principal ; plus la valeur est basse, plus la sélection est stricte

• Fading Delta Lookback Bars : nombre de bougies requises pour confirmer un nouveau plus haut/bas et calculer le delta moyen

• Display Mode & Shape : Shape, Text ou les deux modes ; Flèche, Losange, Carré ou Cercle

• Décalages & Tailles : décalages du marqueur et du texte en tics, taille du marqueur et de la police

• Libellés & Couleurs : réglages distincts pour les signaux haussiers et baissiers, ainsi que des couleurs spécifiques pour les bougies de retournement du delta

Exemples d'utilisation

• ES, footprint à 2 000 contrats : Le prix inscrit un nouveau plus haut de session. Les tics supérieurs s'exécutent sur un faible volume ask, et le delta de la bougie, fortement positif sur les barres précédentes, retombe près de zéro. Deux conditions concordent et un marqueur baissier apparaît au-dessus du plus haut : la poussée à l'extrême manque de soutien en volume.

• Retournement du delta sur un creux : Le prix atteint un nouveau plus bas, mais la bougie clôture avec un delta positif à mesure que les acheteurs absorbent les ventes. Le volume s'étiole vers le creux et les trois conditions sont validées. Un repère aux couleurs du retournement de delta s'affiche sous le plus bas.

L'auteur conseille d'observer ces repères aux abords des limites de value area, des sommets et creux de session ainsi qu'au niveau du POC, en tant qu'élément d'analyse supplémentaire.

Prérequis

Requiert des données de footprint (clusters). Ne convient pas au Forex au comptant (spot).

Prix

59,90 $ — Achat unique.