Delta SlingShot Reversal

Ключевые функции

• Скользящая полоса по дельте. Среднее и стандартное отклонение дельты бара за настраиваемый lookback-период задают верхний и нижний экстремальные пороги, которые пересчитываются на каждом баре.
• Отметка никогда не появляется по одной только дельте. Разворотный бар должен закрыться в направлении разворота И преодолеть референсный уровень — это отсекает шум по дельте, который цена игнорирует.
• Два уровня строгости в одном инструменте. Более чувствительный 2-барный паттерн (B2/S2) и более строгий 3-барный паттерн «экстремум / откат / подтверждение» (B3/S3) — отрисовываются крупнее и дальше друг от друга, чтобы их было легко различить.
• Четыре формы маркеров с независимыми цветами для покупки/продажи и собственным текстом для каждого типа отметки.
• Маркеры событий на ценовой панели, не осциллятор — аккуратно располагаются на footprint- или свечном графике как элемент confluence.
• Окно Days-to-Calculate для быстрой загрузки на большой глубине истории.

Как это работает

Для каждого бара индикатор рассчитывает дельту бара (объём по аску минус объём по биду), а также скользящее среднее и стандартное отклонение за длину lookback-периода, строя верхнюю полосу на уровне «среднее плюс множитель × стандартное отклонение» и нижнюю — на таком же расстоянии вниз.

2-барный паттерн срабатывает, когда один бар показывает экстремальную дельту не в ту сторону (например, дельта ниже нижней полосы при медвежьем закрытии), а следующий бар резко разворачивается: дельта выше верхней полосы, бычье закрытие и закрытие выше открытия предыдущего бара.

3-барный паттерн строже: бар с экстремальной дельтой, бар отката с противоположной дельтой, затем подтверждающий разворотный бар, который выводит дельту за полосу и закрывается за пределами закрытия среднего бара. Логика для продажи зеркальна логике для покупки.

Подтверждённые отметки рисуются на завершённых барах в виде фигур и/или текста под свинг-лоу (для покупки) или над свинг-хаем (для продажи).

Требует данные о реальном исполненном объёме bid/ask; не работает на спот-форекс.

Настройки

• Delta StdDev Length (в барах) — короче реагирует быстрее, длиннее — более плавно и избирательно.
• Standard Deviation Multiplier — увеличь для меньшего числа более строгих отметок.
• Enable 2-Bar Setup и Enable 3-Bar Setup — включаются независимо.
• Display Mode (форма/текст/оба) и форма (стрелка/ромб/квадрат/круг).
• Смещение и размер формы и текста в тиках (3-барные маркеры на 2px крупнее и на 2 тика дальше, чтобы уровни не перекрывались).
• Независимые цвета и собственные подписи для всех четырёх типов отметок (B2/S2/B3/S3).
• Days to Calculate (0 = все бары).

Примеры использования

На footprint-барах ES по 2 000 объёма один бар резко проваливает дельту ниже недавней нижней полосы и закрывается в красном; следующий бар переходит к сильной положительной дельте выше верхней полосы, закрывается в зелёном и выше открытия предыдущего бара — под свинг-лоу печатается стрелка B2. Это может указывать на то, что агрессивные продавцы были поглощены, а инициатива перешла к покупателям — трейдер оценивает это в рамках собственного анализа.

На минутных барах NQ у поддержки предыдущего дня вместо этого срабатывает 3-барная последовательность: бар с экстремально отрицательной дельтой, небольшой красный откат, затем подтверждающий зелёный бар, который выводит дельту за полосу и закрывается выше закрытия бара отката — более крупная стрелка B3 отмечает более строго подтверждённый паттерн после резкого движения (flush).

Трейдеры часто уделяют больше внимания этим отметкам, когда они появляются у заранее отмеченных уровней, VWAP и экстремумов предыдущей сессии.