Volume Sequencing

Ladder-scan движок проходит по ценовым рядам каждого бара в поисках последовательностей соседних уровней со строго увеличивающимся объёмом ask (вверх) или bid (вниз).

Ключевые функции

• Ladder-scan движок. Проходит по ценовым рядам каждого бара в поисках последовательностей соседних уровней со строго увеличивающимся объёмом ask (вверх) или bid (вниз).
• Порог минимального размера кластера. В зону превращаются только достаточно длинные многоуровневые последовательности.
• Опциональный фильтр по направлению бара. Последовательности ask — только на бычьих барах, bid — только на медвежьих, что выделяет одностороннюю агрессию.
• Автопродление зон. Зоны продлеваются вправо и фиксируются в момент, когда более поздний бар возвращается в них, — протестированные и непротестированные уровни сразу видны.
• Маркерный бар. Рамка отмечает точный бар, на котором последовательность была впервые обнаружена.
• Отрисовка с учётом ячеек кластера. Зоны привязаны к высоте строк footprint и рисуются как аккуратная заливка фона за свечами.

Как это работает

Для каждого бара индикатор берёт объём bid и ask на каждом ценовом уровне и сортирует их по цене. Чтобы найти бычьи (ask) зоны, он проходит по лестнице вверх, продлевая последовательность, пока объём ask на каждом следующем уровне строго больше, чем на уровне ниже; любая последовательность, достигшая минимального размера кластера, становится ask-зоной от нижней до верхней цены последовательности. Bid-зоны находятся так же, только при движении вниз для строго увеличивающегося объёма bid; разрыв в лестнице или уровень без увеличения объёма сбрасывает последовательность.

По умолчанию фильтр по направлению бара ищет ask-последовательности только на бычьих барах (закрытие выше открытия) и bid-последовательности — только на медвежьих, так что зона отражает агрессию, толкающую цену в направлении самого бара.

Обнаруженные зоны опционально продлеваются вперёд и перестают продлеваться, как только более поздний бар своим диапазоном возвращается в них, — уровень помечается как протестированный.

Требует поток данных ATAS с footprint/кластерными данными (реальный объём bid и ask по каждой цене): фьючерсы, большинство крипто-перпетуалов и акции с объёмными данными; не работает на спот-форекс.

Настройки

Каждый параметр настраивается:

• Min. Cluster Size — минимальное число соседних уровней со строго увеличивающимся объёмом (увеличь для более длинных и чистых последовательностей).
• Фильтр по направлению бара — вкл/выкл.
• Extend Zones — продлевать зоны вправо до тестирования или рисовать боксы на один бар.
• Маркерный бар — вкл/выкл.
• Days to Calculate — окно расчёта назад, чтобы длинные графики оставались отзывчивыми (0 = все бары).
• Цвета Ask (Bullish) / Bid (Bearish) — для заливки и контура зоны.

Работает на любом типе бара: тик, объём, range или временные footprint-бары.

Примеры использования

На ES с footprint-барами по 2 000 объёма бычий бар обновляет новый свинг-хай, а объём ask растёт от уровня к уровню к его вершине; индикатор выделяет этот маркерный бар, закрашивает ask-зону по хаю и продлевает её вправо — когда более поздний откат возвращается в зону, она фиксируется, отмечая протестированный уровень спроса, за которым стоит наблюдать.

На NQ резкий медвежий бар показывает рост объёма bid вниз по лестнице к лоу; на этом уровне печатается bid-зона и продлевается вперёд как внутридневное сопротивление, ставшее поддержкой, — уровень, который стоит учитывать при следующем подходе цены.

Лучше всего использовать как объективный слой поддержки/сопротивления вместе с дельтой, дисбалансом, VWAP и уровнями сессий.

Стоимость

$59.90 — разовая покупка, пожизненные обновления, без подписки.