Exhaustion - Structural

Exhaustion - Structural ist ein Indikator für ATAS-Footprint-Charts. Er markiert neue Hochs und Tiefs, die bei abnehmendem Volumen und schwächerem Delta gebildet wurden. Alle Schwellenwerte passen sich dem Volumen der jeweiligen Kerze an, und eine Markierung erscheint nur, wenn auf derselben Kerze mindestens zwei von drei unabhängigen Bedingungen erfüllt sind. Die Bewertung der Bedeutung der markierten Kerze für den aktuellen Kursverlauf obliegt dem Trader.

Wie der Indikator funktioniert

Für jede geschlossene Kerze erstellt der Indikator ein Tick-Volumenprofil (Ask plus Bid auf jedem Level) über die gesamte Spanne von High bis Low. Kerzen, die schmaler als 4 Ticks sind, werden übersprungen. Anschließend werden drei Prüfungen durchgeführt:

1. Volumen-Erschöpfung (Fading): Der Indikator vergleicht das durchschnittliche Volumen im äußeren Extrembereich mit dem im inneren Bereich. Die Bedingung ist erfüllt, wenn das Verhältnis von außen zu innen unter dem Wert von Weakness % liegt.

2. Schwache Prints am Extremum: Der Indikator zählt aufeinanderfolgende Level direkt am Extrempunkt, deren Volumen einen adaptiven Schwellenwert (Weakness % des durchschnittlichen Volumen-pro-Tick in dieser Kerze) nicht überschreitet. Die Bedingung ist erfüllt, wenn diese Level die gesamte Scan-Zone ausfüllen.

3. Delta-Schwächung: Wird nur bei einem bestätigten neuen High oder Low geprüft. Das Delta der Kerze wird mit dem durchschnittlichen Delta vorheriger Kerzen verglichen. Hat sich das Delta abgeschwächt, ist die Bedingung erfüllt. Schlägt es komplett ins entgegengesetzte Vorzeichen um, wird dies als Delta-Reversal gewertet.

Markierung im Chart

Eine Kerze wird markiert, wenn mindestens zwei der drei Bedingungen zutreffen. Eine eigene Farbe ist für einen vollständigen Delta-Umschwung reserviert: positives Delta an einem neuen Tief oder negatives Delta an einem neuen Hoch.

Hauptmerkmale

• Drei unabhängige Prüfungen: Volumenabnahme zum Extremum, Serie schwacher Prints am Extremum, Delta-Schwächung oder -Umschwung am neuen High/Low

• Konfluenzfilter: Markierung nur bei Erfüllung von mindestens zwei aus drei Bedingungen

• Bestätigung des neuen Extremums relativ zu einer definierten Anzahl vorheriger Kerzen

• Eigene Farbe für Kerzen mit vollständigem Delta-Umschwung

• Adaptive Schwellenwerte basierend auf dem Volumen pro Tick in jeder Kerze — dadurch stabile Ergebnisse in ruhigen wie in aktiven Marktphasen

• Vollständige Anpassbarkeit der Darstellung: Shape, Text oder beide Modi, vier Marker-Typen, Abstände, Größen und Farben

Einstellungen

• Lookback Period: Berechnungstiefe (0 = alle Kerzen)

• Scan Zone % of Bar Range: Anteil der Kerzenspanne am Extremum, der geprüft wird

• Weakness %: Hauptparameter für die Sensitivität; je niedriger der Wert, desto strenger die Auswahl

• Fading Delta Lookback Bars: Anzahl der Kerzen zur Bestätigung neuer Highs/Lows und zur Berechnung des durchschnittlichen Deltas

• Display Mode & Shape: Shape, Text oder beide Modi; Pfeil, Raute (Diamond), Quadrat oder Kreis

• Abstände & Größen: Abstände für Marker und Text in Ticks, Marker- und Schriftgröße

• Beschriftungen & Farben: separat für bullishe und bearishe Markierungen sowie spezielle Farben für Delta-Reversal-Kerzen

Anwendungsbeispiele

• ES, 2.000-Kontrakte-Footprint: Der Kurs markiert ein neues Session-Hoch. Die oberen Ticks laufen auf geringem Ask-Volumen ab, während das Delta der Kerze, das in den Vorbarren stark positiv war, gegen Null geht. Zwei Bedingungen stimmen überein, und über dem Hoch erscheint ein bearishes Signal: Der Ausbruch am Extrempunkt wird volumenmäßig nicht unterstützt.

• Delta-Reversal am Tief: Der Kurs erreicht ein neues Tief, aber die Kerze schließt mit einem positiven Delta, da Käufer die Verkäufe absorbieren. Das Volumen zum Tief hin klingt ab, und alle drei Bedingungen sind erfüllt. Unter dem Tief erscheint eine Markierung in der Farbe des Delta-Reversals.

Der Autor empfiehlt, diese Markierungen an den Grenzen der Value Area, an Session-Hochs und -Tiefs sowie am POC als zusätzlichen Entscheidungsfaktor in die eigene Analyse einzubeziehen.

Anforderungen

Erfordert Footprint- (Cluster-) Daten. Für Spot-Forex nicht geeignet.

Preis

59,90 $ — Einmaliger Kauf.