TMS-Position Sizing

Un calculateur en direct de taille de position et de gestion du risque sur graphique. Il ne s'agit ni d'un indicateur de tendance ni d'un oscillateur, mais d'un tableau de bord visuel affichant en temps réel le nombre de contrats, Stop Loss (SL), Take Profit (TP) et le ratio risque/récompense.

Fonctionnalités clés

• Affichage simultané double scénario : Présente côte à côte les colonnes LONG et SHORT avec prix d'entrée, prix/distance SL, nombre de contrats, risque réel en dollars, prix/distance TP et profit potentiel.

• Mise à jour au tick près : Recalcule continuellement tous les paramètres pendant la formation de la bougie en cours pour évaluer le risque avant l'entrée sur le marché.

• Trois modes de Stop Loss : Au choix selon le Plus Haut/Plus Bas de la bougie, une distance fixe en ticks ou un montant en dollars.

• Trois modes de Take Profit : Au choix selon le ratio risque/récompense (multiplicateur RR), une distance fixe en ticks ou un montant en dollars.

• Dimensionnement basé sur le risque : Calcule automatiquement le nombre maximal de contrats en fonction du capital risqué, arrondi à l'unité inférieure.

• Sans exécution d'ordres : Outil purement analytique sans signaux automatiques, trailing stops ni gestion d'ordres.

Comment ça marche

1. Niveau d'entrée : Utilise le prix actuel en temps réel comme point d'entrée hypothétique sur la bougie en cours.

2. Détermination du SL : Calcule la distance du Stop Loss selon le mode actif :

   • High/Low : Ancre le SL au plus haut (SHORT) ou au plus bas (LONG) de la bougie.

   • Ticks : Applique un écart fixe en ticks.

   • Dollar : Détermine le SL d'après le risque global attribué.

3. Calcul de la position : En mode basé sur le risque, définit le nombre de contrats :

   $$\text{Contrats} = \left\lfloor \frac{\text{Budget de risque (\$)}}{\text{Distance SL (Ticks)} \times \text{Valeur du tick (\$)}} \right\rfloor$$

4. Calcul du TP : Détermine l'objectif selon la règle choisie :

   • RR : Multiplie la distance du SL par le ratio cible ($k$).

   • Ticks : Écart fixe en ticks.

   • Dollar : Objectif de gain fixe en dollars.

Réglages

• Paramètres de l'instrument : Ajustement automatique ou manuel de la taille et valeur du tick.

• Mode de taille de position : Fixe ou basé sur le risque ($) avec valeur du budget.

• Stop Loss : Modes High/Low, Ticks ou Dollar avec valeurs associées.

• Take Profit : Modes RR, Ticks ou Dollar avec valeurs associées.

• Panneau & Graphique : Positionnement, taille du texte, lignes SL/TP, couleurs de fond, bordures et styles séparés pour Long et Short.

Exemples d'utilisation

• Day trading à budget fixe : Un trader risquant 500 $ par position obtient instantanément le nombre exact de contrats adaptés à la volatilité de la bougie.

• Scalping rapide : Les scalpers utilisent un SL en Ticks combiné à un TP à 1.5 RR pour appliquer une gestion rigoureuse et uniforme sur chaque trade.

• Swing trading : Les traders ajustent le SL sur les bornes High/Low pour adapter automatiquement leur exposition aux variations de volatilité du marché.