TMS-VWAP

Un indicateur de référence basé sur le volume, conçu pour visualiser la juste valeur (fair value) sur plusieurs horizons temporels. Il ne s'agit ni d'un indicateur de tendance classique ni d'un oscillateur, mais d'un outil d'ancrage qui calcule le prix moyen pondéré par le volume (VWAP) sur jusqu'à 5 périodes simultanées sur un seul graphique.

Fonctionnalités clés

• Architecture 5-en-1 : Affiche simultanément les VWAP Journalier, Hebdomadaire, Mensuel, Session de Londres et Session de New York sans accumuler plusieurs indicateurs séparés.

• Niveaux de référence historiques fixes : Gèle la valeur finale des périodes écoulées sous forme de lignes horizontales (ex. pdVWAP, pLN VWAP, pNY VWAP) servant de zones de réaction potentielles pour les sessions suivantes.

• Tracé propre par session : Les VWAP de session (Londres/NY) s'affichent uniquement durant leurs plages horaires respectives sans créer de lignes verticales indésirables.

• Lignes d'écart-type doubles : Jusqu'à 2 multiplicateurs d'écart-type configurables par VWAP avec remplissage arrière-plan transparent entre les bandes externes.

• Sources de calcul configurables : Choix du prix de référence (Typical, Median, Average, Close) et pondération par volume ou par nombre de ticks.

• Sans signaux d'exécution : Outil visuel pur ne générant aucun signal automatique ni ordre de marché.

Comment ça marche

1. Calcul du VWAP en temps réel : Pour chaque période active, l'indicateur accumule le volume et le prix à partir de l'heure de réinitialisation :

   $$\text{VWAP} = \frac{\sum (\text{Prix} \times \text{Volume})}{\sum \text{Volume}}$$

2. Bandes d'écart-type : Mesurent la déviation par rapport à la juste valeur :

   $$\text{Bande Supérieure/Inférieure} = \text{VWAP} \pm (k \cdot \sigma)$$

3. Gel des niveaux historiques : À la clôture de la période, la dernière valeur du VWAP est verrouillée et projetée horizontalement sur la période suivante.

Réglages

• Paramètres globaux : Décalage UTC, source de prix (Typical/Median/Average/Close), mode de pondération (Volume/Ticks) et style des étiquettes.

• Personnalisation par VWAP (5 blocs indépendants) : Activer/Désactiver, texte personnalisé, couleur/épaisseur/style de ligne, heures de réinitialisation ou plages de session.

• Réglage des bandes et remplissage : Multiplicateurs, couleurs et opacité pour Bande 1 et Bande 2, avec option de remplissage de fond.

• Style des niveaux précédents : Options séparées de couleur, épaisseur, style de ligne et étiquettes pour les niveaux des périodes écoulées (pdVWAP, pwVWAP, pmVWAP, pLN, pNY).

Exemples d'utilisation

• Repère intraday : Les traders intraday utilisent le Daily VWAP comme référence de juste valeur tout en surveillant le pdVWAP (VWAP du jour précédent) comme zone potentielle de support ou résistance.

• Analyse par session : Les traders de session observent séparément les VWAP de Londres et New York pour identifier où le volume institutionnel s'est concentré lors de chaque plage horaire.

• Contextualisation swing : Les traders swing combinent les VWAP Hebdomadaire et Mensuel pour évaluer le biais global du marché et déterminer si le cours se négocie au-dessus ou en dessous du prix moyen pondéré.