Delta Tail

Delta Tail — индикатор для футпринт-графиков ATAS. Он отмечает бары с паттерном микропоглощения: узкий хвост противоположной дельты на экстремуме бара и однородное тело с дельтой одного знака за ним. Такой рисунок показывает, что агрессивные ордера на краю бара были поглощены, пока остальной бар двигался в другую сторону. Индикатор избавляет от ручного поиска этого паттерна в кластерах, а что он значит, решает трейдер.

Как работает индикатор

1. Дельта по уровням

На каждом закрытом баре индикатор берёт полный футпринт (bid и ask на каждом ценовом уровне) и считает дельту на каждом уровне как ask минус bid, снизу вверх.

2. Поиск хвоста

• Бычий бар (закрытие выше открытия): серия уровней с отрицательной дельтой у самого минимума
• Медвежий бар: серия уровней с положительной дельтой у самого максимума

Хвост засчитывается, если его толщина от 1 тика до значения Max Tail Levels и он не занимает весь бар.

3. Проверка тела

Каждый уровень за хвостом должен иметь дельту одного знака: положительную у бычьего бара, отрицательную у медвежьего. Так тело получается однонаправленным, а не смешанным.

4. Отметка на графике

Если оба условия выполнены, индикатор ставит маркер под минимумом бычьего бара или над максимумом медвежьего. Доджи и бары без данных футпринта пропускаются.

Ключевые особенности

• Расчёт только по закрытым барам, формирующийся бар не отмечается. Поставленные отметки не перерисовываются
• Режимы отображения: фигура, текст или оба сразу
• Маркеры: стрелка, ромб, квадрат или круг, подписи можно задать свои

Настройки

• Max Tail Levels (1–10): чем меньше значение, тем строже определение поглощения; чем больше, тем более толстые хвосты засчитываются
• Max Bars Back: глубина расчёта по истории (0 — вся история), для производительности
• Display Mode: Shape, Text или оба режима
• Shape: вид маркера, размер (Shape Size) и отступ в тиках (Shape Tick Offset)
• Текстовые подписи: отдельно для бычьих и медвежьих отметок, со своим отступом и размером шрифта
• Цвета: отдельно для бычьих и медвежьих отметок

Примеры использования

ES, футпринт по 1 500 контрактов. Цена снижается к предыдущему swing low, и под минимумом появляется зелёная стрелка. Бар закрылся вверх, отрицательная дельта (продажи) есть только на одном-двух нижних тиках, а все уровни выше — с положительной дельтой. Трейдер оценивает этот паттерн вместе со своим уровнем.

NQ. Цена резко заходит в сопротивление, и над максимумом медвежьего бара появляется красный маркер. На верхнем тике положительная дельта (покупки), всё тело ниже — с отрицательной. Видно, что толчок в максимум был поглощён.

Автор рекомендует смотреть на паттерн у внутридневных swing high и swing low в ликвидные часы, как на дополнительный фактор в собственном анализе разворота.

Требования

Нужны данные bid/ask по каждому ценовому уровню. Для спотового форекса индикатор не подходит.

Цена

$59.90 — разовая покупка, без подписки, Lifetime поддержка обновлений.