Exhaustion - Structural

Exhaustion - Structural — индикатор для футпринт-графиков ATAS. Он отмечает новые максимумы и минимумы, которые сформировались на затухающем объёме и при ослабевающей дельте. Все пороги подстраиваются под объём конкретного бара, а отметка появляется, только если на одном баре совпали минимум два из трёх независимых условий. Насколько отмеченный бар значим для текущего движения, оценивает трейдер.

Как работает индикатор

На каждом закрытом баре индикатор строит профиль объёма по тикам (ask плюс bid на каждом уровне) по всему диапазону от high до low. Бары уже 4 тиков пропускаются. Затем выполняются три проверки.

1. Затухание объёма

Индикатор сравнивает средний объём во внешней части экстремума со средним объёмом во внутренней. Условие выполнено, если отношение внешнего к внутреннему ниже значения Weakness %.

2. Слабые принты на экстремуме

Индикатор считает уровни подряд у самого экстремума, где объём не превышает адаптивный порог (Weakness % от среднего объёма на тик в этом баре). Условие выполнено, если такие уровни заполняют всю зону сканирования.

3. Ослабление дельты

Проверяется только на подтверждённом новом high или low. Дельта бара сравнивается со средней дельтой предыдущих баров. Если дельта ослабла, условие выполнено. Если она полностью сменила знак против экстремума, это засчитывается как разворот дельты.

Отметка на графике

Бар отмечается, если совпали минимум два условия из трёх. Отдельный цвет зарезервирован для полного разворота дельты: положительная дельта на новом минимуме или отрицательная на новом максимуме.

Ключевые особенности

• Три независимые проверки: затухание объёма к экстремуму, серия слабых принтов на экстремуме, ослабление или разворот дельты на новом high/low
• Фильтр совпадений: отметка только при выполнении минимум двух условий из трёх
• Подтверждение нового экстремума относительно заданного числа предыдущих баров
• Отдельный цвет для бара с полным разворотом дельты
• Адаптивные пороги от объёма на тик в каждом баре, поэтому одни и те же настройки работают и на спокойных, и на активных барах
• Полная настройка отображения: Shape/Text/Both, четыре вида маркеров, отступы, размеры и цвета

Настройки

• Lookback Period: глубина расчёта (0 — все бары)
• Scan Zone % of Bar Range: какая доля бара у экстремума проверяется
• Weakness %: основной параметр чувствительности; чем ниже значение, тем строже отбор
• Fading Delta Lookback Bars: число баров для подтверждения нового high/low и расчёта средней дельты
• Display Mode и Shape: Shape, Text или оба режима; стрелка, ромб, квадрат или круг
• Отступы и размеры: отступы маркера и текста в тиках, размер маркера и шрифта
• Подписи и цвета: отдельно для бычьих и медвежьих отметок, плюс отдельные цвета для баров с разворотом дельты

Примеры использования

ES, футпринт по 2 000 контрактов. Цена обновляет максимум сессии. Верхние тики проходят на малом объёме ask, а дельта бара, сильно положительная на предыдущих барах, выходит около нуля. Совпадают два условия, и над максимумом появляется медвежья отметка: рост на экстремуме не поддержан объёмом.

Разворот дельты на минимуме. Цена обновляет минимум, но бар закрывается с положительной дельтой: покупатели поглощают продажи. Объём к минимуму затухает, и совпадают все три условия. Под минимумом появляется отметка в цвете разворота дельты.

Автор рекомендует смотреть на отметки у границ value area, максимумов и минимумов сессии и у POC, как на дополнительный фактор в собственном анализе.

Требования

Нужны данные футпринта (кластеров). Для спотового форекса индикатор не подходит.

Цена

$59.90 — разовая покупка.