MBO Bundle

MBO Bundle: Tiefenanalyse des Orderbuchs auf Ebene einzelner Orders

Ein Standard-Level-2-Orderbuch zeigt Daten im Market-by-Price-Format an – das heißt, es gruppiert Orders nach Preis – aber die interne Mechanik in jedem Preisbereich bleibt verborgen.

Das Market-By-Order-Format (MBO) verändert Ihren Ansatz zur Marktanalyse grundlegend. Es eröffnet den rohen Börsenstrom, in dem jede Order eine eindeutige ID hat und Sie die Warteschlangen-Sequenz und die Ausführungsmechanik von Orders bis ins kleinste Detail analysieren können. Statt Vermutungen erhalten Sie eine Visualisierung versteckter Limit-Volumen, Stop-Order-Kaskaden und aggressiver Preisausbrüche.

⚠️ MBO-Daten sind nur für Futures bei Verbindung mit Rithmic verfügbar. Die Unterstützung für dxFeed ist in Entwicklung.

Was ist im MBO Bundle enthalten

🧊 Iceberg Tracker

 

Icebergs sind große Limit-Orders, deren Großteil vor anderen Marktteilnehmern verborgen ist. Sobald der sichtbare Teil ausgeführt wird, lädt die Börse automatisch die nächste Charge aus dem versteckten Pool nach (Refill). Visuell ändert sich das Volumen auf dem Preisbereich nicht, aber bei jedem Refill verliert die Order ihre zeitliche Priorität und rückt in die Warteschlange nach hinten.

Der Iceberg Tracker analysiert eindeutige Order-IDs, das anfängliche Volumen in der Warteschlange, wie viel Volumen ausgeführt wurde, und ob sich der sichtbare Teil und die Warteschlangen-Priorität geändert haben.

Das zeigt der Indikator:

• Die Lebenszykluszeile der Order – den genauen Preis, an dem der Iceberg platziert ist, und seine Richtung (Geldkurs oder Briefkurs).
• Berechnung des versteckten Volumens – kumuliertes Volumen und Transaktionen, die zur Entdeckung des versteckten Limits beigetragen haben (hidden volume).
• Transaktionsdetaillierung – im Modus „Show Individual Trades" können Sie einen großen Iceberg in einzelne Punkt-Einträge direkt im Chart zerlegen.
• Interaktive Analyse – Hover-Tooltips mit detaillierten Statistiken (Detail Panel) und Schritt-für-Schritt-Chronologie (Timeline) aller Ereignisse für die ausgewählte Order.
• Aktivitäts-Histogramm – das untere Panel mit Aktivitätsverteilung über Geldkurs/Briefkurs und aktuellem Delta.

🛑 Stop Runs Tracker

Stop-Orders (SL) sind Schutz- oder Breakout-Orders, die auf dem Börsenserver gespeichert sind, aber unsichtbar im Orderbuch bleiben, bis sie ausgeführt werden. Wenn der Preis das Trigger-Level berührt, wandeln sie sich sofort in reguläre Market-Orders um. Wenn sich auf benachbarten Preisebenen große Stop-Cluster ansammeln, tritt eine kaskadierende Lawinen-Reaktion auf – sie erschöpft die Liquidität schnell und löst einen scharfen Preisimpuls oder einen Marktumschwung aus.

Der Stop Runs Tracker analysiert eindeutige Order-IDs im MBO-Strom, identifiziert versteckte Stop-Orders im Moment ihrer Umwandlung in Market-Orders und konsolidiert sie in einem einzigen Array.

Das zeigt der Indikator:

• Kaskadenzone – genaue Preisebenen, auf denen die Stop-Order-Lawine ausgelöst wurde, und deren Richtung (Buy Stops oder Sell Stops).
• Volumen der ausgelösten Stops – die genaue Anzahl von Kontrakten, die innerhalb der Kaskade zwangsweise ausgeführt wurden, um das Ausmaß des Ungleichgewichts zu bewerten.
• Trigger-Geschwindigkeit und -Dichte – Marker für die Ausführungsintensität, die Ihnen helfen, regelmäßige Market-Orders visuell von panischem Positionsschließen zu unterscheiden.
• Interaktive Analyse – Hover-Tooltips mit detaillierten Statistiken zu Volumen, Zeit und der Anzahl der ausgelösten Orders in jeder Kaskade.

🌪 Sweeps Tracker

Ein Sweep ist eine aggressive Market-Order mit erheblichem Volumen, die sofort über mehrere Preisebenen hinweg hintereinander ausgeführt wird und buchstäblich die Liquidität aus dem Orderbuch „fegt". In einem regulären Trade-Tape zerfällt ein solcher Ausbruch in Dutzende kleiner, fragmentierter Einträge und geht im Marktgeräusch verloren. Dies macht es schwierig, das wahre Ausmaß punktueller Marktagression rechtzeitig zu erkennen und die Kraft des Impulses zu bewerten.

Der Sweeps Tracker analysiert eindeutige Aggressoren-IDs, findet die fragmentierten, von der Börse ausgeführten Transaktionen und setzt sie automatisch zu der ursprünglichen, einzelnen Order zusammen.

Das zeigt der Indikator:

• Ausbruchbereich – visuelles Highlighting des Preiskorridors, der durch einen einzelnen Marktimpuls gefegt wurde.
• Echtes Aggressoren-Volumen – die kumulierte tatsächliche Größe der großen Order, bevor die Börsen-Engine sie gegen die Orderbuch-Limits zerlegte.
• Richtung des Stoßes – deutliche Markierung der Aggressionsseite (Buy Sweep oder Sell Sweep), die den Impuls ausgelöst hat.
• Interaktive Analyse – Hover-Tooltips mit detaillierten Statistiken über die Anzahl der berührten Preisebenen, Zeit und Gesamtvolumen.

Zugriffsbedingungen

Das MBO Bundle ist vorübergehend kostenlos für alle Benutzer des Ultra-Tarifs verfügbar, einschließlich der Inhaber von lebenslangen Lizenzen (Lifetime) und Benutzer im kostenlosen Testzeitraum. Dies ist eine großartige Gelegenheit, die neuen Tools umfassend unter realen Marktbedingungen zu testen und selbst zu beurteilen, wie nützlich sie für Ihre Analyse sind.

☝🏻 Später in diesem Jahr wird das Indikator-Bundle kostenpflichtig für alle Benutzerkategorien – Sie können es dann als separates Produkt direkt über unseren Marketplace erwerben.

Wie aktiviere ich es?

• Um auf die MBO-Bundle-Indikatoren zuzugreifen, benötigen Sie einen aktiven Ultra-Tarif oder seinen kostenlosen Testzeitraum.
• Stellen Sie sicher, dass Sie Zugang zu Rithmic-Marktdaten haben.
• Öffnen Sie ein Futures-Chart in ATAS.
• Geben Sie im Indikator-Manager im Suchfeld „Icebergs Tracker", „Stop Runs Tracker" oder „Sweeps Tracker" ein. Klicken Sie auf „Zum Chart hinzufügen".
• Passen Sie ggf. die visuellen Parameter und Volumenfilter an Ihre Handelsstrategie an.

🔥 In Kürze: MBO Bundle-Indikatoren werden auch in Heatmap (Beta) verfügbar sein – bleiben Sie auf dem Laufenden!