TMS-Position Sizing

Ein Live-Rechner für Positionsgrößen und Risikomanagement direkt auf dem Chart. Es handelt sich weder um einen Trendfolger noch um einen Oszillator, sondern um ein visuelles Analyse-Dashboard, das Kontraktzahlen, Stop-Loss (SL), Take-Profit (TP) sowie Risiko/Gewinn-Verhältnisse in Echtzeit anzeigt.

Hauptfunktionen

• Simultane Doppel-Szenario-Ansicht: Zeigt Nebeneinander-Spalten für LONG und SHORT mit Einstiegspreis, SL-Preis/Distanz, Kontraktzahl, Dollar-Risiko, TP-Preis/Distanz und potenziellem Gewinn.

• Tick-genaue Echtzeit-Berechnung: Aktualisiert alle Werte fortlaufend während der Entstehung der aktuellen Kerze, um exakte Risikodaten vor der Ordererteilung zu liefern.

• Drei flexible SL-Modi: Wahlweise nach Hoch/Tief der aktuellen Kerze, fixer Tick-Distanz oder festem Dollar-Betrag.

• Drei TP-Modi: Wahlweise nach Chance-Risiko-Verhältnis (CRV-Multiplikator), fixer Tick-Distanz oder Ziel-Dollar-Betrag.

• Automatische Risikobasierte Positionsgröße: Berechnet die maximale Kontraktanzahl basierend auf dem gewählten Risikobudget, abgerundet auf ganze Kontrakte.

• Keine Orderausführung: Reines Informationswerkzeug ohne automatische Signale, Trailing-Stops oder Marktausführung.

Funktionsweise

1. Einstiegs-Referenz: Verwendet den aktuellen Marktpreis als hypothetischen Einstiegspunkt für laufende Kerzen.

2. SL-Bestimmung: Berechnet die Stop-Loss-Distanz gemäß gewähltem Modus:

   • High/Low: Setzt den Stop auf das Hoch (SHORT) oder Tief (LONG) der aktuellen Kerze.

   • Ticks: Verwendet einen festen Abstand in Ticks.

   • Dollar: Richtet den Stop am Gesamtrisiko aus (nur bei fester Kontraktzahl).

3. Positionsgrößen-Berechnung: Im risikobasierten Modus ermittelt der Indikator die Kontraktzahl:

   $$\text{Kontrakte} = \left\lfloor \frac{\text{Risikobudget (\$)}}{\text{SL-Distanz (Ticks)} \times \text{Tick-Wert (\$)}} \right\rfloor$$

4. TP-Bestimmung: Berechnet das Kursziel nach der gewählten Regel:

   • RR: Multipliziert die SL-Distanz mit dem CRV-Faktor ($k$).

   • Ticks: Fester Zielabstand in Ticks.

   • Dollar: Angestrebtes Gewinnziel in Dollar.

Einstellungen

• Instrument-Parameter: Automatische oder manuelle Eingabe von Tick-Größe und Tick-Wert.

• Positionsgrößen-Modus: Fixe Lot-Größe oder Risikobasiert ($) mit Budget-Eingabe.

• Stop Loss: Auswahl zwischen High/Low, Ticks oder Dollar mit entsprechenden Werten.

• Take Profit: Auswahl zwischen RR, Ticks oder Dollar mit entsprechenden Werten.

• Panel & Visualisierung: Position auf dem Chart, Textgröße, SL/TP-Linien-Schalter, Farben für Hintergrund, Rahmen sowie separate Gestaltung für Long- und Short-Spalten.

Anwendungsbeispiele

• Daytrading mit festem Risiko: Ein Trader mit 500 $ Risikobudget sieht im risikobasierten Modus sofort die passende Kontraktzahl für die aktuelle Kerzenvolatilität.

• Kompaktes Scalping: Scalper kombinieren einen SL in Ticks mit einem TP von 1.5 CRV, um bei jedem Trade automatisch ein konstantes Chance-Risiko-Verhältnis einzuhalten.

• Swing-Trading: Swing-Trader nutzen den High/Low-SL, damit sich die Kontraktzahl bei hoher Volatilität automatisch reduziert und bei engen Spannen erhöht.