TMS-VWAP

Ein volumenbasierter Referenz-Indikator zur Visualisierung des Fair Values über mehrere Zeitfenster hinweg. Es handelt sich weder um einen klassischen Trendfolger noch um einen Oszillator, sondern um ein Anker-Werkzeug, das den volumengewichteten Durchschnittspreis (VWAP) für bis zu 5 verschiedene Perioden gleichzeitig auf einem einzigen Chart berechnet.

Hauptfunktionen

• 5-in-1 Multi-Perioden-Architektur: Zeigt zeitgleich Täglich, Wöchentlich, Monatlich, London-Session und New York-Session VWAPs an — kein Stapeln mehrerer einzelner Indikatoren nötig.

• Fixierte historische Referenzmarken: Friert den letzten Wert abgelaufener Perioden als horizontale Linien ein (z. B. pdVWAP, pLN VWAP, pNY VWAP), die am Folgetag als potenzielle Reaktionszonen dienen.

• Saubere Session-Abgrenzung: Sessionsspezifische VWAPs (London/NY) zeichnen nur innerhalb ihres Zeitfensters und erzeugen keine störenden vertikalen Verbindungslinien.

• Zwei Standardabweichungs-Bänder: Bis zu 2 konfigurierbare Abweichungs-Multiplikatoren pro VWAP-Linie mit transparenter Hintergrund-Füllung zwischen den äußeren Bändern.

• Flexible Berechnungsgrundlage: Freie Wahl der Preisquelle (Typical, Median, Average, Close) sowie der Gewichtung (Volumen oder Ticks).

• Keine Signalgenerierung: Reines Visualisierungs- und Analyse-Tool ohne automatisierte Handelssignale.

Funktionsweise

1. Echtzeit-VWAP-Berechnung: Für jede aktive Periode kumuliert der Indikator Volumen und Preis ab dem festgelegten Reset-Zeitpunkt:

   $$\text{VWAP} = \frac{\sum (\text{Preis} \times \text{Volumen})}{\sum \text{Volumen}}$$

2. Standardabweichungs-Bänder: Misst die Abweichung vom fairen Wert:

   $$\text{Oberes/Unteres Band} = \text{VWAP} \pm (k \cdot \sigma)$$

3. Fixierung historischer Level: Mit dem Ende einer Periode sperrt der Indikator den finalen VWAP-Wert und zeichnet ihn als gestrichelte Linie in die nächste Periode fort.

Einstellungen

• Globale Parameter: UTC-Offset, Preisquelle (Typical/Median/Average/Close), Gewichtung (Volumen/Ticks) und Beschriftungs-Design.

• Einzeleinstellungen pro VWAP (5 Blöcke): Ein/Aus-Schalter, eigener Label-Text, Linienstil/Farbe/Stärke, Reset-Zeiten bzw. Session-Grenzen.

• Bänder & Füllung: Multiplikatoren und Farb-/Transparenzeinstellungen für Band 1 und Band 2 sowie zuschaltbare Hintergrundfüllung.

• Historische Level: Eigene Farb-, Stärke-, Linienstil- und Label-Optionen für die Niveaus der vorherigen Periode (pdVWAP, pwVWAP, pmVWAP, pLN, pNY).

Anwendungsbeispiele

• Intraday-Fair-Value: Daytrader nutzen den aktuellen Daily VWAP als Fair-Value-Referenz und beobachten pdVWAP als mögliche Unterstützung oder Widerstand.

• Session-Vergleich: Session-Trader analysieren London und New York VWAPs getrennt voneinander, um zu sehen, auf welchem Preisniveau in den jeweiligen Handelszentren das meiste Volumen umgesetzt wurde.

• Übergeordneter Kontext: Swing-Trader kombinieren Weekly und Monthly VWAPs, um den übergeordneten Markt-Bias zu bestimmen und festzustellen, ob der Kurs mit Auf- oder Abschlag zum langfristigen Volumenmittel gehandelt wird.